Metodología · FÉNIX Quant Core
No promesas. Datos verificables. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Principios
Nombre original conservado
FÉNIX conserva el nombre y contenido original de cada proveedor. La clasificación canónica es una capa adicional para relacionar eventos equivalentes entre fuentes e idiomas.
Sin asociaciones forzadas
Un evento sin correspondencia segura permanece UNMATCHED en lugar de forzar una asociación.
Evento macro ≠ dirección
Un evento importante indica riesgo de volatilidad, no si el precio subirá o bajará.
Real vs previsión ≠ señal automática
La diferencia entre el dato publicado y la previsión se guarda para estudio. Nunca genera por sí sola una compra o una venta.
Riesgo macro ≠ predicción
El estado de riesgo (normal, precaución, riesgo alto, ventana sin operar) mide la cercanía a eventos. No anticipa el resultado ni bloquea señales.
Procedencia y calidad del dato macro
Cada dato guarda su fuente y el momento en que FÉNIX lo vio. Si dos fuentes no coinciden se registra la diferencia sin elegir una. Las revisiones posteriores nunca reescriben el dato conocido en su momento.
Quant Score ≠ probabilidad de ganar
El score (0–100) mide cuántas condiciones técnicas coinciden. No es la probabilidad de que una operación salga bien.
Market Context ≠ predicción
Zonas, liquidez, sesiones y ciclos describen el contexto medido con velas reales cerradas. No anticipan el precio.
Shadow ≠ trading real
Trade Plan Shadow es una simulación teórica sin dinero, sin spread ni comisiones. No son operaciones reales.
Backtesting ≠ resultado futuro
Un resultado histórico, aunque sea real, no garantiza resultados futuros.
Order Book imbalance ≠ predicción
El desequilibrio del libro describe la liquidez visible en un instante. No anticipa la dirección del precio.
Liquidity wall ≠ garantía de rebote
Un muro puede retirarse o ser absorbido. Un muro TRANSIENT nunca se trata como soporte/resistencia confirmado.
Funding/OI ≠ señal automática
Funding y Open Interest son contexto de derivados. No generan ni modifican BUY/SELL/WAIT.
Market Context ≠ probabilidad de ganar
El contexto medido no es una probabilidad de éxito.
Context Score ≠ predicción
El score de contexto resume condiciones medidas; no predice el siguiente movimiento.
Backtest · Forward · Internal Paper · Real
BACKTEST = ejecución histórica. FORWARD SHADOW = señales observadas hacia adelante. INTERNAL PAPER = simulación de ejecución con capital virtual sobre señales Forward reales (entrada en la apertura de la siguiente vela, mismo Trade Plan; si TP y SL caen en la misma vela sin resolución inferior se asume SL). REAL TRADING = no activo.
Forward Shadow ≠ trading real
Forward Shadow evalúa estrategias con datos futuros reales desde su activación, sin dinero ni órdenes. No es track record.
Backtest ≠ Out of Sample ≠ Forward
Backtest usa histórico; Out of Sample reserva un tramo no usado para diseñar; Forward usa solo datos posteriores a la activación. Se muestran siempre por separado.
Generative AI ≠ estrategia validada
La IA puede ayudar a redactar una estrategia (DRAFT ONLY). AI GENERATED ≠ AI VALIDATED: no la aprueba ni la ejecuta.
NET estimado ≠ coste verificado
GROSS es el resultado bruto. NET ESTIMATED aplica un modelo de costes en validación; solo es VERIFIED con spread, comisión y slippage reales del broker.
Supervisión ≠ ejecución
Las capas de supervisión funcionan en modo observación. Ninguna decisión real se toma automáticamente.
AUDIT DATA ≠ dato real
Los eventos de prueba se guardan de forma inmutable pero se excluyen de calendario, estadísticas, calidad y contadores.
Machine Learning no activo
Actualmente no hay ningún modelo de Machine Learning ni IA predictiva tomando decisiones.
Niveles de dato
REAL DATA
Datos de mercado recibidos de fuentes reales identificadas, sin mezclar proveedores.
REAL SIGNAL
Señal BUY/SELL/WAIT generada por el motor cuantitativo con velas reales cerradas y registrada de forma inmutable.
SHADOW
Simulación teórica sin dinero ni costes reales. No es track record.
LIVE / RECONSTRUCTED
Contexto calculado en tiempo real frente a contexto reconstruido después con velas cerradas.
FORWARD
Evaluación de estrategias con datos posteriores a su activación (simulación).
AUDIT DATA
Datos de prueba técnica. Nunca se mezclan con datos reales de mercado.
DEMO HISTÓRICO
Módulos anteriores con datos de demostración; no son resultados.
EXPERIMENTAL
Métricas de investigación en validación (microestructura, diagnósticos). No se publican como resultados.
Verificación histórica (Reality Check)
Activación de la entrada
La señal no genera resultado desde su creación. Se comprueba vela a vela, a partir de la primera vela completa posterior a la señal, si el precio de entrada queda dentro del rango (mínimo ≤ entrada ≤ máximo). Esa vela marca la hora de entrada.
WIN / LOSS
Tras la entrada: en BUY es WIN si el máximo alcanza el TP antes de que el mínimo alcance el SL, y LOSS en el caso contrario. En SELL es WIN si el mínimo alcanza el TP antes de que el máximo alcance el SL.
TP y SL en la misma vela
Una vela OHLC no indica qué ocurrió primero. No se asume WIN ni LOSS: se consulta la temporalidad inferior (H1 → M15 → M5 → M1). Si no hay datos inferiores completos, el resultado es AMBIGUOUS. Se guarda el timeframe que resolvió.
NO ENTRY
El precio no alcanzó la entrada dentro del horizonte configurado (máximo de velas hasta entrada).
AMBIGUOUS
TP y SL tocados en la misma vela y sin histórico inferior suficiente para ordenar los eventos.
UNRESOLVED / NO DATA
UNRESOLVED: el histórico disponible termina antes de poder concluir, se agota el horizonte con la operación abierta o la señal no tiene niveles operables. NO DATA: no existe histórico real del activo/timeframe en la fecha de la señal.
Proveedor utilizado
Solo datos de mercado reales de un proveedor identificado por señal. Nunca velas demo ni mezcla de proveedores.
CROSS-PROVIDER
Si la señal original no registró su proveedor, o procede de otro distinto, la verificación se marca como CROSS-PROVIDER y no como EXACT PROVIDER.
R-multiple
Resultado expresado en unidades de riesgo: R = (salida − entrada) / |entrada − SL| (invertido en SELL). SL = −1R. Permite comparar activos distintos. V1 es resultado bruto: sin spread, comisiones ni slippage.
MFE y MAE
MFE: máximo recorrido a favor desde la entrada hasta el cierre. MAE: máximo recorrido en contra. Se muestran en precio y en R.
Versionado
Cada verificación guarda su versión y parámetros. Cambios de reglas crean una nueva versión sin sobrescribir las anteriores.
No es un backtest
Aquí solo se verifican señales ya existentes. El futuro Backtest Engine generará señales históricas vela a vela; son conceptos distintos.